Vorlesung SS 98: Einführung in die
Finanzinformatik
 

Prof. Dr. Armin B. Cremers
Dipl. Math. Christoph Hundack                                                                   
Dipl. Inform. (Univ. Paris XI) Jens Lüssem
 
 

   
 

 
 
Einführung in die Finanzinformatik
 


 
In der letzten Dekade hat der Finanzbereich eine tiefgreifende Umstrukturierung in Richtung Globalisierung und Automatisierung erfahren; neue Finanzprodukte gewinnen ständig an Bedeutung. Aufgrund der hohen Komplexität der dabei zu behandelnden Probleme sowie der grossen Datenmengen ist der Bedarf an effizienten Verfahren sprunghaft gestiegen: Die Informatik entwickelt sich neben der Mathematik zu einer Schlüsseltechnik für die Finanzwirtschaft.

Schwerpunkt der Vorlesung sind ausgewählte Bereiche des Investmentbankings (u.a. Portfolio Management, Option Pricing).

Zum einen werden hierzu Standardverfahren aus der Ökonomie betrachtet; das Hauptaugenmerk liegt auf der detaillierten Darstellung des jeweils zugrundeliegenden mathematischen Modells und den hieraus resultierenden Ansätzen aus der Informatik und verwandten Gebieten. Zum anderen werden Methoden der Informatik - wie Approximationsalgorithmen, Online-Algorithmen, Komplexitätstheorie - auf aktuelle Bereiche des Investmentbanking angewendet.

Die in der Vorlesung erarbeiteten konkreten Lösungsverfahren werden in den Übungen in Form von theoretischen Aufgaben vertieft und, wenn dies möglich und sinnvoll ist, durch praktische Aufgaben ergänzt, um die Anwendbarkeit dieser Verfahren zu untersuchen.

Ausgewählte praktische Aufgaben können im Rahmen des Praktikums Finanzinformatik (WS98/99) fortgeführt werden.


 
 
Praktikum in Zusammenarbeit mit der Commerzbank in Frankfurt 
 
 (Interessenten melden sich bitte bis zum 8. Mai 1998 bei Ch. Hundack oder J. Lüssem)
 


 
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