Prof. Dr. Armin B. Cremers
Dipl. Math. Christoph Hundack
Dipl. Inform. (Univ. Paris XI)
Jens Lüssem
| Ziel des Praktikums | |
| Ziel des Praktikums ist die Entwicklung,
Implementierung und das Testen von Algorithmen im Bereich der Portfolio-
Selektion und im Bereich des Option Pricing
in Form einer Programmbibliothek in C++.
Weiter soll eine Oberfläche
in Java / Visual C++ für die implementierten Verfahren entworfen und
programmiert werden.
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| Einführung | |
| Eine Einführung in die Gebiete Portfolio-Selektion und Option Pricing wird zu Beginn des Semesters im Rahmen eines eintägigen Seminars gegeben. | |
| Portfolio-Selektion | |
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Neben der Implementierung von
Standardansätzen zur Portfolio- Selektion u.a. Markowitz, CAPM,
APT - deren Resulate als Benchmarkportfolios dienen werden - sollen am
Institut f"ur Informatik III entwickelte Algorithmen verbessert werden.
Die Bewertung der Verfahren wird anhand von verschiedenen Risikomaßen vorgenommen. Die bereits entwickelten Algorithmen sollen zusammen mit den im Praktikum erstellten Verfahren in ein gemeinsames Framework gesetzt werden. |
| Bewertung von Optionen | |
| Sowohl Standardtechniken der Optionsbewertung (wie Gittermodelle, Black-Scholes) als auch Verfahren zur Bewertung von komplexeren (z.B. pfadabhängigen) Optionen unter Einbeziehung von Transaktionskosten sollen in Form einer C++ - Bibliothek entwickelt und an Marktdaten getestet werden. | |
| Commerzbank-Praktikum | |
| In Zusammenarbeit mit der Commerzbank
in Frankfurt bieten wir an, daß einige Studierende Teile der für
einen Praktikumsschein erforderlichen Leistungen außerhalb der Universität
in der Commerzbank erbringen können.
Nähere Informationen sind hier abrufbar. |
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| Seminar | |
| Voraussichtlich werden die Teilnehmer am Ende des Praktikums die Möglichkeit erhalten, an einem eintägigen Seminar, das in Zusammenarbeit mit einer Großbank durchgeführt wird, teilzunehmen. | |
| Zeit und Raum | |
| nach Vereinbarung
(Beginn: erste Vorlesungswoche) |
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| Voraussetzungen | |
| Die Veranstaltung richtet sich
insbesondere an Studierende mit Nebenfach
VWL, BWL oder OR. Kenntnisse im Bereich Finanzinformatik sind von Vorteil. Programmierkenntnisse in (Visual) C++ und/oder Java sind Voraussetzung. |
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| Diplomarbeiten | |
| Die Themen des Praktikums bieten
die M"oglichkeit zur Einarbeitung in
eine Diplomarbeit. |
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| Anmeldung | |
| Interessenten für die verbleibenden 3 Plätze melden sich bitte bis zum 8. Mai 1998 bei Christoph Hundack oder Jens Lüssem |
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Basisliteratur |
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